Zur Asymptotik eines mit quadratischen Abhängigkeiten operierenden Tests auf multivariate Normalverteilung
Résumé
Die Arbeit behandelt asymptotische Eigenschaften eines speziellen Anpassungstests auf multivariate Normalverteilung, der Teststatistik von Cox und Small. Unter verschiedenen Verteilungsannahmen wird das asymtotische Verhalten der Teststatistik untersucht und die Grenzverteilungen angegeben. Mit einer Simulationsstudie werden die theoretischen Ergebnisse bestätigt.
Keywords
Grenzwertsätze in Banachräumen; Anpassungstests; Asymptotische Statistik; sphärisch-symmetrische VerteilungenISBN
9783866445499Publisher
KIT Scientific PublishingPublisher website
http://www.ksp.kit.edu/Publication date and place
2010Classification
Computer science