Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie
Résumé
Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik.
Keywords
Strommarkt; Risikomanagement; Preismodellierung; Strompreis; DerivatebewertungISBN
9783866445178Publisher
KIT Scientific PublishingPublisher website
http://www.ksp.kit.edu/Publication date and place
2010Classification
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