TY  - BOOK
AU  - Graw, Ehrentraud
AB  - An Stelle der gleichgewichtsorientierten, mit rationalen Erwartungen verknüpften statischen Effizienzbetrachtung wird eine dynamische Effizienzanalyse angestrebt, für die heterogene Erwartungen und Handel zu subjektiv falschen Preisen konstitutiv ist. Der konkrete Untersuchungsgegenstand ist der Terminkontrakthandel für Währungen am International Monetary Markt in Chicago. Es wurde eine umfangreiche Untersuchung dieses Marktes auf «schwache» Effizienz durchgeführt. Ausserdem erlaubte eine für Terminkontrakthandel typische Transaktionsmöglichkeit, das Spreading, die Durchführung von Tests auf eine über die «schwache» Effizienz hinausgehende strengere Form der Effizienz.
DO  - 10.3726/b14078
ID  - OAPEN ID: 1003298
ID  - OAPEN ID: OCN: 1082955972
ID  - OAPEN ID: http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/26751
KW  - Eine
KW  - empirische
KW  - Graw
KW  - Informationseffizienz
KW  - TERMINKONTRAKT
KW  - Terminkontraktmärkten
KW  - Untersuchung
KW  - Währungen
L1  - https://library.oapen.org/bitstream/20.500.12657/26751/1/1003298.pdf
L1  - https://library.oapen.org/bitstream/20.500.12657/26751/1/1003298.pdf
L1  - https://library.oapen.org/bitstream/20.500.12657/26751/1/1003298.pdf
L1  - https://library.oapen.org/bitstream/20.500.12657/26751/1/1003298.pdf
LA  - German
LK  - https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/33469
PB  - Peter Lang International Academic Publishing Group
PP  - Bern
PY  - 2018
SN  - 9783631755761
TI  - Informationseffizienz von Terminkontraktmaerkten fuer Waehrungen : Eine empirische Untersuchung
ER  - 
